کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5098355 | 1478694 | 2015 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computation of Greeks using binomial trees in a jump-diffusion model
ترجمه فارسی عنوان
محاسبه یونانی ها با استفاده از درختان دوتایی در یک مدل انتشار پرش
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
کنترل و بهینه سازی
چکیده انگلیسی
We propose a new algorithm for computing the Greeks in jump-diffusion settings using binomial trees. We further demonstrate that the Greeks for European options converge to the Malliavin Greeks in the continuous time model. Our proposed algorithm is efficient, because the price and the Greeks (Delta, Gamma, Vega, and Rho) can be computed simultaneously. Computation of the Greeks for American options is also discussed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 51, February 2015, Pages 93-110
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 51, February 2015, Pages 93-110
نویسندگان
Shintaro Suda, Yoshifumi Muroi,