کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089466 | 1375593 | 2013 | 14 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dynamic optimal portfolio choice in a jump-diffusion model with investment constraints
ترجمه فارسی عنوان
انتخاب نمونه کارها بهینه پویا در یک مدل پرش انتشار با محدودیت های سرمایه گذاری
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
⺠Extending the constrained portfolio choice problem in pure-diffusion models to a jump-diffusion model. ⺠Illustrating that the new methods significantly simplify and facilitate solving the constrained optimal portfolio choice problem in jump-diffusion models. ⺠Illustrating the no-short-selling and no-borrowing constraints has sizable effects on the performance of optimal portfolios.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1733-1746
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1733-1746
نویسندگان
Xing Jin, Kun Zhang,