کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089681 | 1375601 | 2013 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On portfolio optimization: Imposing the right constraints
ترجمه فارسی عنوان
بهینه سازی نمونه کارها: اعمال محدودیت های مناسب
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
⺠We propose a constrained minimum-variance portfolio strategy. ⺠New strategy is based on a shrinkage theory based framework. ⺠Our policy improves the performance of the benchmark strategies substantially. ⺠Turnover and short interest are only moderately increased. ⺠We validate our strong performance with established bootstrap methods.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 4, April 2013, Pages 1232-1242
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 37, Issue 4, April 2013, Pages 1232-1242
نویسندگان
Patrick Behr, Andre Guettler, Felix Miebs,