کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5091644 | 1375697 | 2006 | 28 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Unconditional return disturbances: A non-parametric simulation approach
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We apply this approach to simulate pay off values of options on the S&P 500 stock index for the period 1982-2003. To verify that this technique works, the common back-testing approach was used. The estimated values are insignificantly different from the actual S&P 500 options payoff values for the observed period.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 30, Issue 1, January 2006, Pages 287-314
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 30, Issue 1, January 2006, Pages 287-314
نویسندگان
Robert G. Tompkins, Rita L. D'Ecclesia,