کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5095637 1376476 2016 10 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On independence conditions in nonseparable models: Observable and unobservable instruments
ترجمه فارسی عنوان
در شرایط استقلال در مدل های غیر قابل تجزیه: ابزار قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده
ترجمه چکیده
این مقاله نتایج را با استفاده از شرایط استقلال در بین متغیرهای غیر قابل انعطاف توسعه می دهد. شرایط استقلال برای به دست آوردن تابع شکل کوچک نشده جدا شده در مرحله اول استفاده می شود. پس از ساخت، این توابع کاهش یافته فرم به کار می رود برای بیان مشتقات توابع ساختاری غیر جدا از نظر مشتقات توابع کاهش یافته فرم. برای مدل های با هم زمان، نتایج جدیدی را با ترکیب فرضیه های استقلال همراه با مشخصات پارامتریک و محدودیت های خروج به دست می آوریم. برای مدل هایی با مثلثی، ما اجازه می دهیم که تمام توابع غیر پارامتریک و غیر جدایی ناپذیر در شرایط تصادفی غیر قابل مشاهده باشند. برای دوم، ما نتایج چندانی در مورد همبستگی ارائه می دهیم و در مورد بعضی از اختلافات بین ابزار های قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده صحبت می کنیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
در شرایط استقلال در مدل های غیر قابل تجزیه: ابزار قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده
چکیده انگلیسی
This paper develops identification results employing independence conditions among unobservable variables. The independence conditions are used to derive first-stage nonseparable reduced form functions. Once constructed, these reduced form functions are employed to express the derivatives of nonseparable structural functions in terms of the derivatives of the reduced form functions. For models with simultaneity, we obtain the new results by combining the independence assumptions together with parametric specifications and exclusion restrictions. For models with triangularity, we allow all functions to be nonparametric and nonseparable in unobservable random terms. For the latter, we provide several equivalence results and discuss some of the trade-offs between observable and unobservable instruments.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 191, Issue 2, April 2016, Pages 302-311
نویسندگان
,