A new approach to model regime switching

در این مقاله یک رویکرد جدید برای مدل سازی سوئیچینگ رگرسیون با استفاده از یک عامل غیرواقعی نهفته به دست می آید که رژیم ها را بسته به اینکه آیا آن مقدار بالاتر یا پایین تر از یک سطح آستانه را تعیین می کند، معرفی می کند. در رویکرد ما، فاقد ضریب مجاز است که با نوآوری به سری زمانی مشاهده شود. اگر فاقد عنصر خارجی باشد، رویکرد ما به سوئیچ مارکوف معمولی کاهش می یابد. ما یک فیلتر تغییر سوئیچ مارکوف برای تخمین مدل های متغیر و نوسانات با سوئیچینگ مارکوف که اغلب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، ایجاد می کنیم و می بینیم که حضور غلظت در تغییر رژیم واقعا قوی و همه جا است.