کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5095661 1376477 2017 24 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Inference in semiparametric conditional moment models with partial identification
ترجمه فارسی عنوان
استنتاج مدل های لحظه ای شرطی نیمه رسمی با شناسایی جزئی
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
این مقاله روش های استنتاج برای مدل های لحظه ای مشروط که در آن پارامتر ناشناخته احتمالا جزئی شناسایی شده و ممکن است دارای اجزای بی نهایت بعدی باشد، توسعه می یابد. برای یک محدودیت فرض شده در مورد پارامتر، فرضیه تست را بررسی می کنیم که محدودیت با حداقل یک عنصر مجموعه شناسایی راضی است. ما پیشنهاد می کنیم با استفاده از حداقل غلظت آمار نوع کولموگروف-اسمیرنوف به عنوان آمار تست، توزیع آستانه آن را به دست آوریم و مقادیر بحرانی بوت استرپ سازگار را ارائه دهیم. به این ترتیب یک خانواده وسیعی از محدودیت ها می تواند به طور پیوسته مورد آزمایش قرار گیرد و روش پیشنهاد شده برای آزمایش مشخصات مدل و ساخت اعتماد به نفس برای هر مولفه یا ویژگی خاصی از پارامتر مورد استفاده قرار گیرد. روش های ما شناسایی جزئی هستند و اجازه می دهند که توابع لحظه ای غیرمعمول باشند. به عنوان مثال، ما روش های استنتاج پیشنهادی را برای مطالعه ی منحنی های متغیر کوانتیکی متغیر انگل برای بنزین در برزیل اعمال می کنیم. یک مطالعه مونت کارلو عملکرد نمونه نهایی را نشان می دهد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
پیش نمایش مقاله
استنتاج مدل های لحظه ای شرطی نیمه رسمی با شناسایی جزئی
چکیده انگلیسی
This paper develops inference methods for conditional moment models in which the unknown parameter is possibly partially identified and may contain infinite-dimensional components. For a conjectured restriction on the parameter, we consider testing the hypothesis that the restriction is satisfied by at least one element of the identified set. We propose using the sieve minimum of a Kolmogorov-Smirnov type statistic as the test statistic, derive its asymptotic distribution, and provide consistent bootstrap critical values. In this way a broad family of restrictions can be consistently tested, making the proposed procedure applicable to testing the model specification and constructing confidence set for any given component or some feature of the parameter. Our methods are robust to partial identification, and allow for the moment functions to be nonsmooth. As an illustration, we apply the proposed inference methods to study the quantile instrumental variable Engel curves for gasoline in Brazil. A Monte Carlo study demonstrates finite sample performance.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 196, Issue 1, January 2017, Pages 156-179
نویسندگان
,