Testing super-diagonal structure in high dimensional covariance matrices

ماتریس کوواریانس مقادیر ضروری در کاربردهای اقتصادسنجی و آماری از جمله توزیع نمونه کارها، قیمت گذاری دارایی و تحلیل عامل است. تست کامل کوواریانس در ابعاد بزرگ دارای تنوع زیادی است و باعث ریزش نسبت سیگنال به نویز و در نتیجه کاهش قدرت می شود. ما یک روش تست قوی تر را در نظر می گیریم که بر روی تست در امتداد قطرهای فوق ماتریس کوواریانس با ابعاد بزرگ تمرکز می کند، که می تواند دقیق تر بر ساختار کوواریانس نتیجه گیری شود. ما نشان می دهیم که آزمون در تشخیص سیگنال های نابرابر و ساختارهای پارامتری در کوواریانس قدرتمند است. خواص آزمون توسط تحلیل های نظری، شبیه سازی و مطالعات تجربی نشان داده شده است.