کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5095742 1376482 2016 21 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A direct approach to inference in nonparametric and semiparametric quantile models
ترجمه فارسی عنوان
یک رویکرد مستقیم به استنتاج در مدل های کایلل غیر پارامتری و نیمه پارامتری
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
We construct a generic confidence interval for a conditional quantile via the direct approach. It avoids estimating the conditional density function of the dependent variable given the covariate and is asymptotically valid for any conditional quantile, any conditional quantile estimator, and any data structure, provided that certain weak convergence of the conditional quantile process holds for the original quantile estimator. We also construct a generic confidence band for the conditional quantile function across a range of covariate values. By using Yang-Stute estimator and two semiparametric quantile functions, we demonstrate the flexibility and simplicity of the direct approach. The advantages of our new confidence intervals are borne out in a simulation study.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 191, Issue 1, March 2016, Pages 196-216
نویسندگان
, ,