Nonparametric tests for constant tail dependence with an application to energy and finance

تست های جدید برای تشخیص شکست های ساختاری در وابستگی به دماهای سری های چند متغیره ای با استفاده از مفهوم مخروط دم ارائه شده است. برای به دست آوردن خواص نسبیتی، نتیجه محدودی جدیدی برای فرآیند مخلوط دمپایی تجربی پیروی می کنیم. علاوه بر این، سازگاری هر دو تست و برآوردگر نقطه پایانی ثابت شده است. ما رفتار نمونه های محدود آزمون را با شبیه سازی های مونت کارلو تحلیل می کنیم. در نهایت، از دیدگاه مدیریت ریسک، ما یافته های جدید را به مجموعه داده ها از بازارهای انرژی و مالی اعمال می کنیم.