کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5095787 | 1376484 | 2015 | 21 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A test of the null of integer integration against the alternative of fractional integration
ترجمه فارسی عنوان
تست صفر از یکپارچگی عدد صحیح در برابر جایگزین یکپارچگی کسری
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
This paper proposes a test of the null of integer integration against the alternative of fractional integration. The null of integer integration is satisfied if the series is either I(0) or I(1). We reject the null if the KPSS test rejects I(0) and a unit root test rejects I(1). We suggest a new unit root test (a lower-tail KPSS test applied to the differenced data) to use in this procedure. We provide critical values under standard asymptotics and fixed-b asymptotics. We prove the consistency of this testing procedure against I(d) alternatives with 0
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 187, Issue 1, July 2015, Pages 217-237
Journal: Journal of Econometrics - Volume 187, Issue 1, July 2015, Pages 217-237
نویسندگان
Cheol-Keun Cho, Christine Amsler, Peter Schmidt,