Nested forecast model comparisons: A new approach to testing equal accuracy

ما روش هایی را برای تست اینکه آیا در یک نمونه محدود، پیش بینی های مدل های توزیع شده به همان اندازه دقیق است. اکثر کارهای قبلی بر روی یک نقطه برابر دقت یکسان در جمعیت متمرکز شده اند - در واقع، آیا ضرایب اضافی مدل بزرگتر صفر هستند. در ضمن تقریب آستانه بندی ما ضرایب را به عنوان غیر صفر اما کوچک اندازه گیری می کند، به طوری که انتظار می رود که در نمونه ی محدودی از مدل های کوچک و بزرگ به همان اندازه دقیق باشد. ما توزیع محدود تست میانگین خطای مربع برابر را دریافت می کنیم و برای استنتاج بوت استرپ را توسعه می دهیم. شبیه سازی نشان می دهد که روش های ما دارای خواص اندازه و قدرت است.