کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5095879 1376489 2015 12 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Estimation of dynamic discrete models from time aggregated data
ترجمه فارسی عنوان
برآورد مدل های گسسته پویا از داده های جمع شده زمانی
ترجمه چکیده
جزء مهم در مدل انتخابی پویا گسسته و بازی های پویا دیجیتال، چگالی انتقال متغیرهای دولت از دوره جاری تا دوره بعدی است. اغلب مدل های انتخابی پویا پویا تجربی، فاصله زمانی نظری را در مدل رفتاری با آنچه در مجموعه داده ها مشاهده می شود، شناسایی می کنند. با این حال، بسیاری از مجموعه داده های تجربی زمان جمع می شوند. در این مقاله نشان داده شده است که زمانی که فاصله زمانی در مدل نظریه رفتاری متفاوت از آنچه در داده های مشاهده شده، مشکلات با شناسایی و مشخصات غیر پارامتری بوجود می آیند. علاوه بر این، خواص پارامترهای برآورد کننده احتمال بیشترین احتمال و برآوردهای نیمه پارامتر انعطاف پذیر چگالی انتقال در مدل های گسسته پویا با مجموعه داده های جمع شده را بررسی می کنیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
An important component in dynamic discrete choice models and dynamic discrete games is the transition density of state variables from the current period to the next period. Most empirical dynamic discrete choice models identify the theoretical time interval in the behavioral model with that observed in the data set. However, many empirical data sets are time aggregated. In this paper, we show that when the time interval in the behavioral theory model differs from that in the observed data, difficulties with nonparametric identification and specification arise. In addition, we study the properties of parametric maximum likelihood estimators and flexible semiparametric estimators of the transition density in dynamic discrete models with time aggregated data sets.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 188, Issue 2, October 2015, Pages 435-446
نویسندگان
, , ,