Estimating spot volatility with high-frequency financial data

ما یک برآورد کننده نوسان نقطه ای را برای داده های مالی با فرکانس بالا که حاوی نویز میکروارگانیسم بازار است ایجاد می کنیم. ما ثابت می کنیم که سازگاری و به دست آوردن توزیع نامحدود برآوردگر. یک روش داده کاوی برای انتخاب پارامتر مقیاس و پارامتر پهنای باند در برآورد ارائه شده است. در شبیه سازی مونت کارلو، عملکرد نمونه محدودی از برآوردگر ما با برخی برآوردگرهای موجود مقایسه می شود. مثالهای تجربی برای نشان دادن برنامه های بالقوه برآوردگر داده شده است.