Modeling multivariate extreme events using self-exciting point processes

ما یک مدل را پیشنهاد می کنیم که می تواند ویژگی های معمول رویدادهای شدید چند متغیره را که در سری زمانی مالی مشاهده می شود، یعنی رفتار خوشه ای در مقادیر و زمان های ورود رویدادهای افراطی چند متغیره و وابستگی زمانی متفاوت، ترسیم کنند. این مدل در چارچوب رویکرد قله بیش از حد آستانه در تئوری ارزش شدید و براساس یک فرآیند پوآسون با شدت خود هیجان انگیز تکامل یافته است. ما در مورد خواص مدل، برآورد آن، و برآوردن آن از لحاظ ظاهری مناسب صحبت می کنیم. این مدل به داده های بازگشت دو بازار سهام اعمال می شود.