کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096045 | 1376499 | 2015 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic analysis of the squared estimation error in misspecified factor models
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل همبستگی خطای تخمین مربع در مدل های ضریب ضعیف
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper, we obtain asymptotic approximations to the squared error of the least squares estimator of the common component in large approximate factor models with possibly misspecified number of factors. The approximations are derived under both strong and weak factors asymptotics assuming that the cross-sectional and temporal dimensions of the data are comparable. We develop consistent estimators of these approximations and propose to use them for model comparison and for selection of the number of factors. We show that the estimators of the number of factors that minimize these loss estimators are asymptotically loss efficient in the sense of Shibata (1980), Li (1987), and Shao (1997).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 186, Issue 2, June 2015, Pages 388-406
Journal: Journal of Econometrics - Volume 186, Issue 2, June 2015, Pages 388-406
نویسندگان
Alexei Onatski,