کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5096115 1376505 2013 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Linear and nonlinear regression with stable errors
ترجمه فارسی عنوان
رگرسیون خطی و غیر خطی با خطاهای پایدار
ترجمه چکیده
در این مقاله، روش ها و برنامه های رگرسیون خطی را با حداکثر احتمال بررسی می کنیم، زمانی که خطاهای دارای توزیع پایدار سنگین دمی است. ماتریس اطلاعات آسیایپتوتیک فیشر برای هر دو ضریب رگرسیون و پارامترهای توزیع خطا مشتق می شود و فواصل اطمینان نمونه ای را برای تمام پارامترها فراهم می کند. نمونه های شبیه سازی نشان داده شده است که در آن خطاهایی به طور مؤثری توزیع شده اند و همچنین خطاهای سنگین باله، اما پایدار نیستند، و همچنین نمونه واقعی با استفاده از داده های مالی. سپس نتایج به مدل های غیر خطی و خطاهای غیر همگن گسترش می یابد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper we describe methods and evaluate programs for linear regression by maximum likelihood when the errors have a heavy tailed stable distribution. The asymptotic Fisher information matrix for both the regression coefficients and the error distribution parameters are derived, giving large sample confidence intervals for all parameters. Simulated examples are shown where the errors are stably distributed and also where the errors are heavy tailed but are not stable, as well as a real example using financial data. The results are then extended to nonlinear models and to non-homogeneous error terms.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 172, Issue 2, February 2013, Pages 186-194
نویسندگان
, ,