Estimation and inference in unstable nonlinear least squares models

شواهد قانع کننده ای وجود دارد که بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان و مالی از طریق مدل های خطی تولید نمی شوند. این شواهد بر اساس خطی بودن تست در برابر غیر خطی صاف یا خطی بودن قطعی است، اما چارچوبی وجود ندارد که هر دو را شامل شود. این مقاله یک چارچوب اقتصادسنجی است که اجازه می دهد تا هر دو شکسته و غیر خطی صاف در بین شکاف. ما تخمین های ناشناخته را به طور همزمان با پارامترهای دیگر از طریق حداقل مربعات غیر خطی تخمین می زنیم. با استفاده از نتایج جدید مرجع مرکزی برای فرآیندهای غیر خطی، ما روش های استنتاج را در برش و ارزیابی پارامترها و چندین آزمون بی ثباتی ارائه می دهیم. ما روش های ما را از طریق مدل های انتقال شبیه سازی شده و تجربی با تغییرات نشان می دهیم.