کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096818 | 1376551 | 2010 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric/semiparametric estimation and testing of econometric models with data dependent smoothing parameters
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We consider nonparametric/semiparametric estimation and testing of econometric models with data dependent smoothing parameters. Most of the existing works on asymptotic distributions of a nonparametric/semiparametric estimator or a test statistic are based on some deterministic smoothing parameters, while in practice it is important to use data-driven methods to select the smoothing parameters. In this paper we give a simple sufficient condition that can be used to establish the first order asymptotic equivalence of a nonparametric estimator or a test statistic with stochastic smoothing parameters to those using deterministic smoothing parameters. We also allow for general weakly dependent data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 157, Issue 1, July 2010, Pages 179-190
Journal: Journal of Econometrics - Volume 157, Issue 1, July 2010, Pages 179-190
نویسندگان
Dong Li, Qi Li,