کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5096882 | 1376555 | 2010 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonlinearity and temporal dependence
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Nonlinearity and temporal dependence Nonlinearity and temporal dependence](/preview/png/5096882.png)
چکیده انگلیسی
Nonlinearities in the drift and diffusion coefficients influence temporal dependence in diffusion models. We study this link using three measures of temporal dependence: Ï-mixing, β-mixing and α-mixing. Stationary diffusions that are Ï-mixing have mixing coefficients that decay exponentially to zero. When they fail to be Ï-mixing, they are still β-mixing and α-mixing; but coefficient decay is slower than exponential. For such processes we find transformations of the Markov states that have finite variances but infinite spectral densities at frequency zero. The resulting spectral densities behave like those of stochastic processes with long memory. Finally we show how state dependent, Poisson sampling alters the temporal dependence.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 155, Issue 2, April 2010, Pages 155-169
Journal: Journal of Econometrics - Volume 155, Issue 2, April 2010, Pages 155-169
نویسندگان
Xiaohong Chen, Lars Peter Hansen, Marine Carrasco,