کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097285 | 1376580 | 2009 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Studying co-movements in large multivariate data prior to multivariate modelling
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Next, we develop a strategy for studying interactions between variables prior to possibly modelling them in a multivariate setting. Indeed, the similarity of the autoregressive roots will be informative about the presence of co-movements in a set of multiple time series. Our results justify both the use of a panel setup with homogeneous autoregression and heterogeneous cross-correlated vector moving average errors and a factor structure, and the use of cross-sectional aggregates of ARIMA series to estimate the homogeneous autoregression.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 148, Issue 1, January 2009, Pages 25-35
Journal: Journal of Econometrics - Volume 148, Issue 1, January 2009, Pages 25-35
نویسندگان
Gianluca Cubadda, Alain Hecq, Franz C. Palm,