کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097294 | 1376581 | 2008 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An analysis of Hansen-Scheinkman moment estimators for discretely and randomly sampled diffusions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: An analysis of Hansen-Scheinkman moment estimators for discretely and randomly sampled diffusions An analysis of Hansen-Scheinkman moment estimators for discretely and randomly sampled diffusions](/preview/png/5097294.png)
چکیده انگلیسی
We derive closed-form expansions for the asymptotic distribution of Hansen and Scheinkman [1995. Back to the future: generating moment implications for continuous-time Markov processes. Econometrica 63, 767-804] moment estimators for discretely, and possibly randomly, sampled diffusions. This result makes it possible to select optimal moment conditions as well as to assess the efficiency of the resulting parameter estimators relative to likelihood-based estimators, or to an alternative type of moment conditions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 144, Issue 1, May 2008, Pages 1-26
Journal: Journal of Econometrics - Volume 144, Issue 1, May 2008, Pages 1-26
نویسندگان
Yacine Aı¨t-Sahalia, Per A. Mykland,