کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5097439 | 1376589 | 2006 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Joint LM test for homoskedasticity in a one-way error component model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper considers a general heteroskedastic error component model using panel data, and derives a joint Lagrange multiplier (LM) test for homoskedasticity against the alternative of heteroskedasticity in both error components. It contrasts this joint LM test with marginal LM tests that ignore the heteroskedasticity in one of the error components. Monte Carlo results show that misleading inference can occur when using marginal rather than joint tests when heteroskedasticity is present in both components.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 134, Issue 2, October 2006, Pages 401-417
Journal: Journal of Econometrics - Volume 134, Issue 2, October 2006, Pages 401-417
نویسندگان
Badi H. Baltagi, Georges Bresson, Alain Pirotte,