کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5098007 1478669 2017 30 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Relative pricing of binary options in live soccer betting markets
ترجمه فارسی عنوان
قیمت گذاری نسبی گزینه های باینری در بازارهای شرط بندی فوتبال زنده
کلمات کلیدی
گزینه های دودویی، شرط بندی ورزشی، قمار، تجزیه و تحلیل شرط بندی ورزشی،
ترجمه چکیده
بازارهای مالی شرط بندی فوتبال با سایر بازارهای گزینه های دودویی متفاوتند، در حالیکه تمام اطلاعات اساسی قابل مشاهده است، گزینه ها در کمتر از دو ساعت به پایان رسیده و بازارهای بسیار مایع هستند. این مطالعه روش جدیدی برای شناسایی اطلاعات پنهان در قیمت های بازار ارائه می دهد. این روش براساس دو توزیع پوآسن مستقل و بر اساس یک الگوریتم عددی برای جمعآوری اطلاعات کلی قیمت بازار به یک عدد منطقی است. این روش به یک مجموعه داده تجربی از قیمت های بازار زمان واقعی در 29،413 بازی فوتبال اعمال می شود. نتایج نشان می دهد که این روش بازار های سودآور را انتخاب می کند و اجازه می دهد تا به طور قابل توجهی بهبود در بازده سرمایه گذاری متوسط.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات کنترل و بهینه سازی
پیش نمایش مقاله
قیمت گذاری نسبی گزینه های باینری در بازارهای شرط بندی فوتبال زنده
چکیده انگلیسی
Live soccer betting markets differ from other binary options markets in that all fundamental information is observable, the options mature in less than two hours and the markets are highly liquid. This study presents a new method for the identification of hidden information in market prices. The method is based on two independent Poisson distributions and on a numerical algorithm for the aggregation of all market price information into one rational number. The method is applied to an empirical dataset of real time market prices in 29,413 soccer games. The results indicate that the method selects the most profitable markets and allows for a significant improvement in average investment returns.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Economic Dynamics and Control - Volume 76, March 2017, Pages 66-85
نویسندگان
, ,