Asset prices in affine real business cycle models

من یک راه قابل پیش بینی برای مطالعه مقادیر اقتصاد کلان و قیمت دارایی در یک کلاس بزرگ از مدل های تعادلی غالب است. راه حل تقریبی پیشنهاد شده تحلیلی، منطق خطی و برای ریسک است. بنابراین، آن را مناسب برای بررسی مکانیسم های اقتصادی، توصیف خواص سری زمانی و یا برآورد مدل، و مقابله با نوسان پذیری تصادفی. من توضیح می دهم که مشکلات در تلاش های قبلی برای استفاده از تکنیک های تقریبی ساده، به ویژه با مدل های ترجیحی بازگشتی، مواجه شده است. در نهایت، من رابطه تئوری بین راه حل من و روش های متضاد مرتبه بالاتر را نشان می دهد.