کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5100095 1478736 2017 27 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stationary Markov perfect equilibria in discounted stochastic games
ترجمه فارسی عنوان
تعادل کامل مارکوف ثابت در بازی های تصادفی تخفیف
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
وجود یک تعادل کامل مکانی مارکف در بازی های تصادفی تحت شرایط عمومی به نام (دانه) تجزیه و تحلیل دانه دانه ترانزیت نشان داده شده است. این نتیجه نتایج مختلفی را در رابطه با وجود وجود تعادل همبسته، بازیهای تصادفی پر سر و صدا، بازیهای تصادفی با اعمال محدود و انتقال مستقل دولتی و بازیهای تصادفی با ترکیبی از هستههای تبدیل ثابت به عنوان موارد خاص، به دست می دهد. یک اثبات قابل ملاحظه ای ساده از طریق ایجاد ارتباط جدید بین بازی های تصادفی و انتظارات متعارف مکاتبات ارائه شده است. کاربردهای جدیدی از بازی های تصادفی به عنوان مثال های تصویری، از جمله بازی های تصادفی با شوک های درون زا و مدل الگپو پویا دینامیکی ارائه شده است.
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش مقاله
تعادل کامل مارکوف ثابت در بازی های تصادفی تخفیف
چکیده انگلیسی
The existence of stationary Markov perfect equilibria in stochastic games is shown under a general condition called “(decomposable) coarser transition kernels”. This result covers various earlier existence results on correlated equilibria, noisy stochastic games, stochastic games with finite actions and state-independent transitions, and stochastic games with mixtures of constant transition kernels as special cases. A remarkably simple proof is provided via establishing a new connection between stochastic games and conditional expectations of correspondences. New applications of stochastic games are presented as illustrative examples, including stochastic games with endogenous shocks and a stochastic dynamic oligopoly model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Economic Theory - Volume 169, May 2017, Pages 35-61
نویسندگان
, ,