Early warning model based on correlated networks in global crude oil markets

اعمال ابزار شبکه برای پیش بینی و هشدار دادن خطرات سیستمیک راه جدیدی برای مدیریت خطرات در بازارهای مالی است. در اینجا، ما مجموعه ای از شبکه های وابسته به نفت خام جهانی را بر اساس قیمت 57 نفت تاریخی که در دوره 1993 تا 2012 پوشش می دهند، ساختیم. دو شاخص ریسک سیستمیک بر اساس تراکم و تعدیل شبکه های همبسته ساخته می شوند. حداکثر های محلی شاخص های ریسک توانایی پیش بینی روند قیمت های نفت را دارند. در دوره نمونه ما، شاخص بر اساس چگالی شبکه پنج سیگنال ارسال می کند و شاخص بر اساس شاخص مدولار، چهار سیگنال ارسال می کند. چهار سیگنال فرستاده شده توسط هر دو شاخص قادر به هشدار به کاهش قیمت نفت آینده هستند و سیگنال تنها توسط چگالی شبکه ارسال می شود و به دنبال افزایش شدید قیمت نفت می باشد. نتایج ما عمیق استفاده از اقدامات شبکه در ایجاد مدل های هشدار دهنده خطرات سیستماتیک خطر است و می تواند برای پیش بینی روند قیمت های آینده در بازارهای مالی استفاده شود.