Bivariate sub-Gaussian model for stock index returns

سری زمانی مالی به طور معمول با روش های معمولی بودن داده ها مدل سازی می شود. با این وجود، توزیع واقعی می تواند غیرقابل کشش باشد، همچنین دارای یک تابع چگالی احتمالی صریحا فرموله نشده است. در این مقاله، ارزیابی پارامترهای جدید و روشهای تست توزیع قدرتمند که بر روی چگالی شکل بسته نیستند، ارائه می کنیم، اما از توابع مشخصه برای مقایسه استفاده می کنیم. رویکرد مورد استفاده برای یک جفت بازده سهام شاخص نشان می دهد که چنین یک بردار دوتایی می تواند یک نمونه از توزیع دوگانه غربی باشد. روش های ارائه شده در اینجا می توان به سایر داده های مالی توزیع نشده غیرمستقیم استفاده کرد.