Non-parametric causality detection: An application to social media and financial data

در این کار، ما یک چارچوب جدید برای استنتاج علی که هیچ فرض در مورد شکل پارامتری خاص از مدل بیان روابط آماری بین متغیرهای مطالعه نیاز ندارد و می تواند به طور موثر کنترل تعداد زیادی از عوامل مشاهده پیشنهاد می کنیم. ما از روش ما به منظور برآورد تاثیر علی که اطلاعات ارسال شده در رسانه های اجتماعی ممکن است بر بازده بازار سهام چهار شرکت بزرگ است. نتایج ما نشان می دهد که داده های رسانه های اجتماعی نه تنها با بازده بازار سهام ارتباط دارند، بلکه بر آنها تاثیر می گذارد.