کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5103197 1480100 2017 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
New methods of simulating Lévy processes
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
New methods of simulating Lévy processes
چکیده انگلیسی
Two new methods of simulating Lévy processes are presented in this paper. The first one is to simulate the small jump part of a Lévy process by the classical rejection method, which can generate the exact sampling. The second is to simulate the Lévy process by the compound Poisson process with corrected density at zero, it is efficient, robust, and can be used in multivariate setting.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 473, 1 May 2017, Pages 461-466
نویسندگان
, , , ,