A quantum anharmonic oscillator model for the stock market

مدل کوانتومی قابل تفسیر مالی برای مطالعه توزیع احتمالی قیمت بازگشت سهام پیشنهاد شده است. پویایی یک ذره کوانتومی، آنالوگ حرکت قیمت سهام است. سپس توزیع احتمالی بازده قیمت می تواند از توابع موج که با توجه به معادله شرودینگر تکامل یافته است، محاسبه شود. در مطالعات قبلی به جای نوسانگر هارمونیک، نوسانگر انحرافی کوانتومی به سهام در بازار مایع اعمال می شود. توزیع لپتوکورتیک بازدهی قیمت می تواند توسط مدل کوانتومی ما با معرفی حالت مخلوط و چند پتانسیل تولید شود. روند پس از بازار غالب، که در آن بازگشت قیمت به دنبال توزیع دوطرفه است، به عنوان یک مورد خاص از بازار غیرمستقیم مورد بحث قرار می گیرد.