کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129697 | 1489852 | 2017 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Limit theorems for the compensator of Hawkes processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper focuses on limit theorems for the compensator of linear Hawkes processes. The compensator process is one of the main tools to work on the dynamical properties of a general point process and is of essential interest in credit risk study in particular. We prove a large deviation principle for the compensator of Hawkes processes. Law of large numbers and a central limit theorem are also obtained.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 127, August 2017, Pages 165-172
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 127, August 2017, Pages 165-172
نویسندگان
Youngsoo Seol,