کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5129962 | 1489855 | 2017 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Finite time Parisian ruin of an integrated Gaussian risk model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Finite time Parisian ruin of an integrated Gaussian risk model Finite time Parisian ruin of an integrated Gaussian risk model](/preview/png/5129962.png)
چکیده انگلیسی
In this paper we investigate the finite time Parisian ruin probability for an integrated Gaussian risk process. Under certain assumptions, we find that the Parisian ruin probability and the classical ruin probability are on the log-scale asymptotically the same. Moreover, if the time length required by the Parisian ruin tends to zero as the initial reserve goes to infinity, the Parisian ruin probability and the classical one are the same also in the precise asymptotic behavior. Furthermore, we derive an approximation for the scaled conditional ruin time.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 124, May 2017, Pages 22-29
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 124, May 2017, Pages 22-29
نویسندگان
Xiaofan Peng, Li Luo,