کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5500444 1400080 2016 16 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Noncommutative Valuation of Options
ترجمه فارسی عنوان
غیرقابل ارزشیابی گزینه ها
ترجمه چکیده
هدف از این یادداشت این است که نشان دهد که نتایج کلاسیک در نظریه مالی برای قیمت گذاری مشتقات، که با استفاده از اصل تکرار ارائه شده است، می تواند به جهان غیرمنتظره گسترش یابد. ما اعتقاد داریم که این امر می تواند در مورد احتمال کوانتومی باشد. نتیجه اصلی به نام اولین قاعده اساسی قیمت گذاری دارایی، بیان می کند که یک بازار سهام غیرقابل پذیرش بدون اربعه می پذیرد و فقط اگر آن را یک احتمال مارتینال معادل غیر غیر قابل قبول پذیرفته باشد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
The aim of this note is to show that the classical results in finance theory for pricing of derivatives, given by making use of the replication principle, can be extended to the noncommutative world. We believe that this could be of interest in quantum probability. The main result called the First fundamental theorem of asset pricing, states that a noncommutative stock market admits no-arbitrage if and only if it admits a noncommutative equivalent martingale probability.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Reports on Mathematical Physics - Volume 78, Issue 3, December 2016, Pages 371-386
نویسندگان
,