کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5773843 | 1631462 | 2017 | 23 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Complexity of Banach space valued and parametric stochastic Itô integration
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We present a complexity analysis for strong approximation of Banach space valued and parameter dependent scalar stochastic Itô integration, driven by a Wiener process. Both definite and indefinite integration are considered. We analyze the Banach space valued version of the Euler-Maruyama scheme. Based on these results, we define a multilevel algorithm for the parameter dependent stochastic integration problem and show its order optimality for various input classes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Complexity - Volume 40, June 2017, Pages 100-122
Journal: Journal of Complexity - Volume 40, June 2017, Pages 100-122
نویسندگان
Thomas Daun, Stefan Heinrich,