کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5774375 1413557 2017 48 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
First and second order necessary conditions for stochastic optimal controls
ترجمه فارسی عنوان
شرایط لازم برای مرتبه اول و دوم لازم برای کنترل مطلوب تصادفی
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
هدف اصلی این مقاله ایجاد شرایط مناسب مطلوب اول و دوم برای کنترل بهینه تصادفی با استفاده از روش تحلیل کلاسیک متنوع است. سیستم کنترل توسط یک معادله دیفرانسیل تصادفی کنترل می شود که در آن هر دو شرایط رانش و انتشار ممکن است شامل متغیر کنترل باشد و مجموعه ای از کنترل ها مجاز به غیرقابل اجتناب باشد. فقط یک معادله وابسته به منظور ارائه شرایط لازم برای اولین بار ارائه شده است. در حالی که فقط دو معادله همسایه برای تعیین شرایط لازم برای نظم مطلوب تصادفی دوم لازم است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز ریاضی
پیش نمایش مقاله
شرایط لازم برای مرتبه اول و دوم لازم برای کنترل مطلوب تصادفی
چکیده انگلیسی
The main purpose of this paper is to establish the first and second order necessary optimality conditions for stochastic optimal controls using the classical variational analysis approach. The control system is governed by a stochastic differential equation, in which both drift and diffusion terms may contain the control variable and the set of controls is allowed to be nonconvex. Only one adjoint equation is introduced to derive the first order necessary condition; while only two adjoint equations are needed to state the second order necessary conditions for stochastic optimal controls.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Differential Equations - Volume 262, Issue 6, 15 March 2017, Pages 3689-3736
نویسندگان
, , ,