کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5774753 | 1413566 | 2017 | 21 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Maximizing expected utility in the Arbitrage Pricing Model
ترجمه فارسی عنوان
حداکثر استفاده از ابزار مورد انتظار در مدل ارزیابی ارباب رجوع
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
حداکثر بهره وری، بازارهای مالی بزرگ، اختیار، استراتژی بهینه، اقدامات بی طرف، بهینه سازی محدب بعدی بی نهایت،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
چکیده انگلیسی
We consider an infinite dimensional optimization problem motivated by mathematical economics. Within the celebrated “Arbitrage Pricing Model”, we use probabilistic and functional analytic techniques to show the existence of optimal strategies for investors who maximize their expected utility.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 454, Issue 1, 1 October 2017, Pages 127-143
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 454, Issue 1, 1 October 2017, Pages 127-143
نویسندگان
Miklós Rásonyi,