کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
5774845 1631562 2017 18 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Discounted approximations to the risk-sensitive average cost in finite Markov chains
ترجمه فارسی عنوان
تقریبا تخمین زده شده به هزینه متوسط ​​حساس به خطر در زنجیره های مارکوف محدود
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
این کار مربوط به زنجیره مارکوف در یک فضای حالت محدود است که با یک تابع هزینه به ارمغان می آورد. تکامل زنجیره ای توسط یک عامل با حساسیت حساس به خطر مشاهده می شود و با فرض اینکه فضای حالت یک کلاس ارتباطی است، رابطه بین معیارهای ریسک حساس و متوسط ​​عملکرد عملکرد مورد بررسی قرار می گیرد. ثابت شده است که با افزایش ضریب تخفیف تا 1، یک نرمال سازی مناسب از عملکرد ارزش تخفیف دهنده، به هزینه متوسط ​​بستگی دارد. همچنین نشان داده شده است که اگر عادی سازی کلاسیک مورد استفاده در مورد ریسک خنثی در محدوده حساس به ریسک مورد استفاده قرار گیرد، سپس عملکرد ارزش تخفیف داده شده نرمال شده به میانگین آرای میانگین هزینه می پردازد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز ریاضی
پیش نمایش مقاله
تقریبا تخمین زده شده به هزینه متوسط ​​حساس به خطر در زنجیره های مارکوف محدود
چکیده انگلیسی
This work concerns with Markov chains on a finite state space, which is endowed with a cost function. The evolution of the chain is observed by an agent with constant risk-sensitivity and, assuming that the state space is a communicating class, the relation between the risk-sensitive discounted and average performance criteria is studied. It is proved that, as the discount factor increases to 1, an appropriate normalization of the discounted value function converges to the average cost. Also, it is shown that if the classical normalization used in the risk-neutral case is applied in the risk-sensitive context, then the normalized discounted value function converges to an arithmetic mean of the average cost.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 450, Issue 2, 15 June 2017, Pages 1345-1362
نویسندگان
, ,