کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6419271 1339390 2012 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Cross a barrier to reach barrier options
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Cross a barrier to reach barrier options
چکیده انگلیسی

This paper studies a new type of barrier options where a regular barrier option comes into existence in the event that the underlying asset price first crosses specified barrier levels. We derive closed form formulas for the prices via the reflection principle and provide numerical results to illustrate the properties of our solutions with respect to option parameters.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 389, Issue 2, 15 May 2012, Pages 968-978
نویسندگان
, ,