کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
695833 | 890316 | 2014 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Maximum principle for mean-field jump–diffusion stochastic delay differential equations and its application to finance
ترجمه فارسی عنوان
حداکثر اصل برای معادله میانگین میدانی معادلات دیفرانسیل تأخیری استوکاستیک و کاربرد آن برای تأمین مالی یک ؟؟
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
اصل حداقلی استثنایی، مدل میدان متوسط، معادله دیفرانسیل تاخیری، معادله دیفرانسیل تصادفی برگشتی، انتخاب نمونه کارها میانگین
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
چکیده انگلیسی
This paper investigates a stochastic optimal control problem with delay and of mean-field type, where the controlled state process is governed by a mean-field jump–diffusion stochastic delay differential equation. Two sufficient maximum principles and one necessary maximum principle are established for the underlying system. As an application, a bicriteria mean–variance portfolio selection problem with delay is studied to demonstrate the effectiveness and potential of the proposed techniques. Under certain conditions, explicit expressions are provided for the efficient portfolio and the efficient frontier, which are as elegant as those in the classical mean–variance problem without delays.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 50, Issue 6, June 2014, Pages 1565–1579
Journal: Automatica - Volume 50, Issue 6, June 2014, Pages 1565–1579
نویسندگان
Yang Shen, Qingxin Meng, Peng Shi,