کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
695904 | 890317 | 2013 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A general maximum principle for optimal control of forward–backward stochastic systems
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
A general maximum principle for optimal control problems derived by forward–backward stochastic systems is established, where control domains are non-convex and forward diffusion coefficients explicitly depend on control variables. These optimal control problems have broad applications in mathematical finance and economics such as the recursive mean–variance portfolio choice problems. The maximum principle is applied to study a forward–backward linear-quadratic optimal control problem with a non-convex control domain; an optimal solution is obtained.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 49, Issue 5, May 2013, Pages 1473–1480
Journal: Automatica - Volume 49, Issue 5, May 2013, Pages 1473–1480
نویسندگان
Zhen Wu,