کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
696382 890333 2013 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Maximum principles for jump diffusion processes with infinite horizon
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Maximum principles for jump diffusion processes with infinite horizon
چکیده انگلیسی

We prove maximum principles for the problem of optimal control for a jump diffusion with infinite horizon and partial information. The results are applied to an optimal consumption and portfolio problem in infinite horizon.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 49, Issue 7, July 2013, Pages 2267–2275
نویسندگان
, , ,