کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
697340 | 890366 | 2012 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A partial information non-zero sum differential game of backward stochastic differential equations with applications
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper is concerned with a new kind of non-zero sum differential game of backward stochastic differential equations (BSDEs). It is required that the control is adapted to a sub-filtration of the filtration generated by the underlying Brownian motion. We establish a necessary condition in the form of maximum principle with Pontryagin’s type for open-loop Nash equilibrium point of this type of partial information game, and then give a verification theorem which is a sufficient condition for Nash equilibrium point. The theoretical results are applied to study a partial information linear-quadratic (LQ) game and a partial information financial problem.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 48, Issue 2, February 2012, Pages 342–352
Journal: Automatica - Volume 48, Issue 2, February 2012, Pages 342–352
نویسندگان
Guangchen Wang, Zhiyong Yu,