کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
697754 | 890381 | 2010 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A convex optimization approach to filtering in jump linear systems with state dependent transitions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We introduce a new methodology to construct a Gaussian mixture approximation to the true filter density in hybrid Markovian switching systems. We relax the assumption that the mode transition process is a Markov chain and allow it to depend on the actual and unobservable state of the system. The main feature of the method is that the Gaussian densities used in the approximation are selected as the solution of a convex programming problem which trades off sparsity of the solution with goodness of fit. A meaningful example shows that the proposed method can outperform the widely used interacting multiple model (IMM) filter and GPB2 in terms of accuracy at the expenses of an increase in computational time.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 46, Issue 2, February 2010, Pages 383–389
Journal: Automatica - Volume 46, Issue 2, February 2010, Pages 383–389
نویسندگان
Agostino Capponi,