کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
697756 | 890381 | 2010 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Near-optimal control problems for linear forward–backward stochastic systems
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
کنترل و سیستم های مهندسی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Near-optimal control problems for linear forward–backward stochastic systems Near-optimal control problems for linear forward–backward stochastic systems](/preview/png/697756.png)
چکیده انگلیسی
Herein, we study the near-optimality of linear forward–backward stochastic control systems. As the theoretical results, some sufficient and necessary conditions of the near-optimality are established in the form of Pontryagin stochastic maximum principle. As an illustration and practical application, one εε-optimal control example is figured out and solved using our theoretical results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Automatica - Volume 46, Issue 2, February 2010, Pages 397–404
Journal: Automatica - Volume 46, Issue 2, February 2010, Pages 397–404
نویسندگان
Jianhui Huang, Xun Li, Guangchen Wang,