کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7154688 | 1462583 | 2018 | 18 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Symmetry reduction and exact solutions of the non-linear Black-Scholes equation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی مکانیک
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
In this paper, we investigate the non-linear Black-Scholes equation:
ut+ax2uxx+bx3uxx2+c(xuxâu)=0,a,b>0,câ¥0.and show that the one can be reduced to the equation
ut+(uxx+ux)2=0by an appropriate point transformation of variables. For the resulting equation, we study the group-theoretic properties, namely, we find the maximal algebra of invariance of its in Lie sense, carry out the symmetry reduction and seek for a number of exact group-invariant solutions of the equation. Using the results obtained, we get a number of exact solutions of the Black-Scholes equation under study and apply the ones to resolving several boundary value problems with appropriate from the economic point of view terminal and boundary conditions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation - Volume 62, September 2018, Pages 164-173
Journal: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation - Volume 62, September 2018, Pages 164-173
نویسندگان
Oleksii Patsiuk, Sergii Kovalenko,