کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7349386 | 1476600 | 2018 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A simple test on structural change in long-memory time series
ترجمه فارسی عنوان
یک تست ساده در مورد تغییر ساختار در سری زمانی طولانی حافظه
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
چکیده انگلیسی
We propose a simple test on structural change in long-range dependent time series. It is based on the idea that the test statistic of the standard CUSUM test retains its asymptotic distribution if it is applied to fractionally differenced data. We prove that our approach is asymptotically valid, if the memory is estimated consistently under the null hypothesis. Therefore, the well-known CUSUM test can be used on the differenced data without any further modification. In a simulation study, we compare our test with a CUSUM test on structural change that is specifically constructed for long-memory time series and show that our approach performs reasonably well.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Economics Letters - Volume 163, February 2018, Pages 90-94
Journal: Economics Letters - Volume 163, February 2018, Pages 90-94
نویسندگان
Kai Wenger, Christian Leschinski, Philipp Sibbertsen,