Risk-minimisation in electricity markets: Fixed price, unknown consumption

این مقاله مدیریت ریسک قیمت ثابت، قراردادهای مصرف نامحدود در بازارهای انرژی را تحلیل می کند. ما پویایی مشترک قیمت نقطه ای و مصرف برق را مدل می کنیم، به حداقل رساندن ضررهای احتمالی برای اقدامات مختلف از دست دادن، و استراتژی های استقراض هتزی مطلوب مبتنی بر قراردادهای رو به جلو را می پردازیم. استراتژی ها به صورت تجربی اجرا می شوند و در مقایسه با یک استراتژی معیار که به طور گسترده ای توسط صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. داده های بازار نوردیک در سال های 2012-2014 به طور قابل ملاحظه ای نسبت به معیارهای پیش بینی شده در بازار نوردیک است: سود تقسیم سود و زیان به طور تقریبی برای هر یک ماه یکبار بیشتر است و دریافت های متوالی ساعت متوالی احتمال تقریبی 65 درصد را از دست می دهند. هزینه براساس معیارهای تلفات نامتقارن، نرخ نسبتا پاداش نسبت به ریسک را به مراتب بالاتر از معیار ارزیابی می کند که می تواند برای آزاد کردن حق بیمه از قرارداد به ترتیب قابل توجهی از 1.5٪ قیمت ثابت استفاده شود.