کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7354559 1477193 2018 17 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Conditional expectiles, time consistency and mixture convexity properties
ترجمه فارسی عنوان
انتظارات شرطی، سازگاری زمان و خواص مخروطی مخلوط
ترجمه چکیده
ما انتظارات متعادل را مطالعه می کنیم، به عنوان یک تعمیم طبقاتی از انتظارات شرطی با استفاده از به حداقل رساندن تابع تلفات نامتقارن تعریف می شود. ما نشان می دهیم که انتظارات شرطی را می توان برابر با شرایط شرطی شرطی مشخص کرد و خواص اصلی آنها را می یابیم. برای برنامه های کاربردی احتمالی به عنوان اندازه گیری های ریسک پویا، ما درباره خواص سازگاری زمان خود بحث می کنیم.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
We study conditional expectiles, defined as a natural generalisation of conditional expectations by means of the minimisation of an asymmetric quadratic loss function. We show that conditional expectiles can be equivalently characterised by a conditional first order condition and we derive their main properties. For possible applications as dynamic risk measures, we discuss their time consistency properties.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 82, September 2018, Pages 117-123
نویسندگان
, , ,