A unified approach to volatility estimation in the presence of both rounding and random market microstructure noise

به طور گسترده ای از روش های برآورد بی ثباتی استفاده می شود به طور عمده یکی از دو مدل سر و صدا ساده ریز ساختار زیر را در نظر می گیرد: سر و صدا افزایشی تصادفی در قیمت ورود به سیستم، و یا خطاهای گرد خالص. ظاهرا در داده های واقعی این دو نوع سر و صدا هم وجود دارد. در این مقاله، یک ویژگی مشترک از این دو نوع نویز را کشف می کنیم و یک رویکرد تخمین نوسانات متحدانه در حضور هر دو گرد و غلط تصادفی را پیشنهاد می کنیم. روش داده کاوی ما دارای ویژگی های برتر از لحاظ نرخ تعصب و همگرایی است. ما قضیه های محدودیت مرکزی ممکن را ایجاد می کنیم و عملکرد شان را از طریق شبیه سازی نشان می دهیم. مطالعات تجربی نشان می دهد که مزایای روش ما در هنگام استفاده از داده های سهام و داده های مبادله ارزیابی شده است.